Mit relativer Stärke, um den Markt zu schlagen - Ansichten Von Jonas Elmerraji Professor 112211 - 05:55 PM EDT BALTIMORE (Stockpickr) - Relative Stärke ist eines der wichtigsten Konzepte in der technischen Analyse, vor allem, wenn die Märkte so besorgt sind wie sie sind Sind jetzt - aber auch einer der am meisten missverstandenen. In diesem technischen Primer. Gut werfen Sie einen Blick auf, was relative Stärke wirklich ist, sowie was es nicht ist. Noch wichtiger ist, gut zu sehen, wie dieses Konzept kann Ihnen helfen, den Markt zu schlagen, auch unter schwierigen Bedingungen. Für die Starter ist die relative Stärke nicht die gleiche Sache wie RSI. RSI, der Initialismus für Relative Strength Index, ist ein Impulsindikator auf der Grundlage einer Aktie jüngsten Gewinne und Verluste. Es misst einen Punkt in der Zeit gegen einen anderen für eine einzelne Aktie. Relative Stärke, auf der anderen Seite, ist einfach die Beziehung zwischen zwei Wertpapiere. Es ist nicht überraschend, dass die Tatsache, dass diese beiden getrennten Konzepte fast den gleichen Namen haben, eine Hauptursache für Verwirrung für angehende Techniker ist. Gtgt Sind Aktien auf eine Jahr-Ende-Rallye gegangen In ihrem Kern ist die relative Stärke (manchmal auch genauso wie RS bezeichnet) ein Werkzeug für die Messung einer Marktpotenz ebenso wie RSI ist, aber der entscheidende Unterschied besteht darin, wie sie damit umgehen . RS bekommt seinen Namen, weil es die Stärke einer Sicherheit gegenüber einem anderen misst - als Ergebnis davon ist es vor allem ein Screening - und Auswahlwerkzeug. Der einfachste Weg, um die relative Stärke zu berechnen, ist, indem man einen Aktienpreis annimmt und ihn durch den Preis einer anderen Sicherheit teilt - meistens ein breiter Marktindex. Das daraus resultierende Verhältnis bedeutet nichts an und für sich selbst (nach allem, das Sie einen Preis durch einen anderen unabhängigen Preis teilen), aber eine Handlung der relativen Stärke tut. Eine zunehmende relative Stärke Linie sagt uns, dass eine Sicherheit ist übertreffen ihre Nenner Sicherheit, während eine Fallenlinie sagt uns, dass seine Underperforming. Das Schlüsselwort im Namen ist relativ - eine steigende relative Stärke Linie bedeutet nicht, dass eine Aktie im Wert steigt. Es sagt uns nur, dass es sich um einen überdurchschnittlichen Markt handelt. Fanden Sie diese Seite gut zu. Der Wert der relativen Stärke So plotten das Verhältnis von einem Wertpapier zu einem anderen wirklich einen Wert Nach akademischen Studien ist die Antwort ein klares Ja. Nach einer Reihe von akademischen Forschungsstudien von Professoren Charles Kirkpatrick und Julie Dahlquist in ihrem texbook, Technical Analysis: Die komplette Ressource für Finanzmarkt-Techniker, mit positiven relativen Stärke, um Aktien zu wählen, war historisch eine tragfähige Strategie, die Outperformance über die breite produziert Markt. In Kürze, Aktien, die übertreffen sind in der Regel weiter zu übertreffen in der Zukunft. Als Investor oder Trader ist das eine wertvolle Information, vor allem, wenn der breite Markt nicht viele überzeugende Trades anbietet. Offensichtlich werden die Outperformatoren weiterhin den breiten Markt für immer schlagen - der Zeithorizont ist auch ein wichtiger Aspekt. Im Allgemeinen führten positive Relativstärken-Trends in den von Kirkpatrick und Dahlquist zusammengestellten Studien zu einer positiven Rendite auf einem drei - bis zehnmonatigen Zeithorizont. So verwenden Sie Relative Stärke Relative Stärke wird am häufigsten als Subchart neben einer Aktienpreis-Aktion verwendet. Wie andere Indikatoren (einschließlich Impuls) kann RS verwendet werden, um Abweichungen und Bestätigung mit einem Aktienkurs zu finden. Plots von relativer Stärke können auch technische Annotationen wie Trendlinien auf sie angewendet werden viel in der gleichen Weise Preis-Charts können. Eine Trendlinie Pause in einem Aktien relative Stärke Diagramm ist oft ein Hinweis, dass seine Outperformance beginnt zu schwinden. Denn RS ist ein Verhältnis, es ist auch eine gute Metrik, um bei der Verwendung eines quantitativen Bildschirms zu arbeiten, um Investitionsideen zu generieren. Sie müssen nicht die relative Stärke manuell berechnen. Die meisten Charting-Pakete sind in der Lage, relative Stärke zu bestimmen, und beliebte Websites wie StockCharts können die relative Stärke eines Bestandes darstellen - sagen wir, dass das Tickersymbol ABC ist, zum Beispiel - gegen den SampP 500, indem du ABC: SPX in den Ticker eingibst Feld. Denken Sie daran, dass relative Stärke die Beziehung zwischen zwei Wertpapieren misst. Das ist hilfreich zu erinnern, wenn youre versuchen, RS in Ihrem Charting-Paket zu finden, wenn youre nicht aufgefordert, eine zweite Sicherheit als Nenner eingeben, sind die Chancen youre immer ein Diagramm von RSI statt. Als Werkzeug kann die relative Stärke auch auf eine Reihe von verschiedenen Arten von Märkten angewendet werden. Relative Stärke kann der Grundstein für eine langfristige Asset-Rotation-Strategie sein, die Asset-Klassen identifiziert, die Outperforming-Aktien (populäre Methoden kombinieren RS und gleitende durchschnittliche Crossover-Signale) und Signalisierung, wenn seine Zeit, um in eine andere Asset-Klasse zu verschieben. Es ist auch ein wertvoller Weg, um festzustellen, welche Sektoren die meisten bieten - was wiederum dazu beitragen kann, zu identifizieren, welches Stadium des Investitionszyklus zu einem bestimmten Zeitpunkt war. Da RS ein Zahlenverhältnis ist, kann es auch leicht als Bedingung in einem quantitativen Handelssystem verwendet werden, um sein Anlageuniversum auf Outperforming-Namen zu beschränken. Diese Vielseitigkeit macht die relative Stärke zu einem Muss-Teil eines beliebigen Trader-Toolbox. Es gibt jedoch eine große Einschränkung. Denken Sie daran, dass relative Stärke relativ ist, nicht absolut. So kann ein Sektor die SampP 500 übertreffen, aber immer noch Geld verlieren. Wie die meisten technischen Analyse-Konzepte, ist es entscheidend, wieder auf Preis zu gehen, um festzustellen, ob eine Investition sinnvoll ist. Auf der quantitativen Seite soll ein einfacher Workaround eine positive relative Stärke gegenüber Bargeld erfordern oder ein risikofreies Vermögen (wie zB Schatzkammern) dem Systeminvestitionsuniversum hinzufügen. Das sorgt dafür, dass Sektoren, die nur weniger schlecht sind, ihren Weg in Ihr Portfolio machen. Da der Markt weiterhin an entscheidenden oder direktionalen Signalen fehlt, werden Werkzeuge wie die relative Stärke wahrscheinlich immer beliebter - schließlich sagt die aktuelle Forschung, dass RS eine der besten Möglichkeiten ist, zukünftige Outperformance zu identifizieren. Nächstes Mal, fügen Sie hinzu, um Ihr technisches Repertoire mit einer anderen Grundierung, die Sie näher an die Umsetzung der technischen Analyse für Ihr Portfolio bringen wird. In der Zwischenzeit haben Sie eine brennende technische Analyse Frage Holen Sie es beantwortet, indem Sie zu Stockpickr Answers. Jonas Elmerraji, gegründet aus Baltimore, ist der Redakteur und Portfoliomanager des Rhino Stock Report, eine kostenlose Investitionsberatung, die im Jahr 2008 um 15 Jahre zurückkehrte. Er ist ein Mitwirkender an zahlreichen Finanzplätzen, darunter Forbes und Investopedia, und wurde in Investoren vorgestellt Business Daily, in Consumers Digest und auf MSNBC. Trading-System mit relativer Stärke Joined Okt 2007 Status: Member 1.099 Beiträge Ich habe ein einfaches System ausprobiert, das fast ausschliesslich auf Preis-Aktion mit fairely good results. This ist, wie es gemacht wird: 1.Öffnen Sie jedes Diagramm mit 4 Std. 2.add CCfp Indikator. 3. Suchen Sie nach Unterschieden für jede Währung im Datenmenü der LAST TWO 4hr Bar. 4 Öffnen Sie die Position 5-10 Minuten, nachdem die neue Bar eröffnet hat. Das Konto hat sich mit fast keinem Verlust so weit in den letzten einen Monat gewachsen. Dies ist so einfach, dass es einfach sein muss, eine EA oder ein Indikator für dieses System zu erstellen. Ich werde bald das Diagramm und Indikator hier aufstellen. Danke Kris Mitglied seit Oct 2007 Status: Mitglied 1.099 Beiträge hier ist das Diagramm und CCfp Indikator Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) CCFp. ex4 19 KB 13.832 Downloads Joined Okt 2007 Status: Member 1.099 Beiträge überprüfen Sie die Preisunterschiede der ccfp auf die Daten Menü und finden Sie heraus, welche Währung ist stärker auf der letzten 4 Stunden Bar. Dann öffnen Sie das Paar und beobachten Sie Ihre Pips wachsen. Der Vorteil dieser Methode ist 1. Sie sind im Tandem mit der Stärke der WICHTIGEN Währung im Paar 2. Sie handeln mehrere Währungspaar zur gleichen Zeit Joined Aug 2006 Status: Mitglied 383 Beiträge Sehr interessantes System, Kris. Ich versuche das nicht. Mitglied seit Jun 2006 Status: Mitglied 1.050 Beiträge Haben Sie den Code für diese indi Es wird nicht auf Broker mit einem Suffix anzeigen. Mitglied seit Oct 2007 Status: Mitglied 1.099 Beiträge dankt Eureka. Sie werden es nicht bereuen. Natürlich probieren Sie es auf Demo aus. Ich werde meine Trades in eine Stunde setzen, wenn neue 4 Stunden Bar öffnen wird. Kris Joined Aug 2006 Status: Mitglied 383 Beiträge Was benutzt man für TPs und SLs Mitglied seit Jun 2006 Status: Lebenslanges Lernen 723 Beiträge Dieser Indikator stürzt meinen Metatrader aus Alle Ideen Wenn Sie sich schämen, um Ihre Farben zu stehen, suchen Sie besser eine andere Flagge. Registriert seit Feb 2007 Status: Mitglied 1.408 Beiträge Entschuldigung, aber ich frage mich, können Sie erklären, was Sie mit Quatze für die Preisunterschiede bedeuten. Registriert Okt 2007 Status: Mitglied 1.099 Beiträge Benq, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich bin nicht in der Lage, diese Anzeige auf IBFX Mini-Konto anzeigen, weil ich quotmquot am Ende des Paares hinzufügen muss. Ich weiß nicht, wie das zu tun ist. Sie können Sie den Code ändern, um es auf ibfx Konto zu zeigen Dank Kris Joined Okt 2007 Status: Mitglied 1.099 Beiträge Fourx Schauen Sie sich die abgeschlossenen zwei 4 Stunden vorherigen Bars. Dann schau auf die Werte von jeweils 8 Währungen im Datenmenü. Wenn der Wert mehr als die vorherige Bar ist, ist die Währung stark und umgekehrt. Sie können auch die E-Währungen im Futures-Markt handeln (natürlich benötigen Sie viel mehr Marge, aber besser als Forex-Broker, da Futures-Broker gut reguliert sind) mit diesem System. Ich habe in der Nähe von 4 grand in 0ne hr. Kris Registriert seit Feb 2007 Status: Mitglied 1.408 Beiträge seit Jun 2006 Status: lebenslanges Lernen. 723 Beiträge Geht dieser Indikator in den Experten-Ordner oder den Experten-Indikator-Ordner Wenn Sie sich schämen, um durch Ihre Farben zu stehen, suchen Sie besser eine andere Flagge. Mitglied seit Jun 2006 Status: Mitglied 1.050 Beiträge Ich verwende keine IBFX. Mein Makler hat ein anderes Suffix. Im nicht ein Coder, aber ich kann normalerweise etwas so ändern. Aber das sieht ein wenig über mich hinaus Hoffentlich wird sich jemand anderes darum kümmern. Benq, ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin nicht in der Lage, diese Anzeige auf IBFX Mini-Konto anzeigen, weil ich quotmquot am Ende des Paares hinzufügen muss. Ich weiß nicht, wie das zu tun ist. Sie können Sie den Code ändern, um es auf ibfx Konto zu zeigen Danke KrisSharpening Ihre Trading Skills: Der Relative Strength Index (RSI) Von Jim Wyckoff von Kitco News Kitco Einer der beliebtesten Computer-generiert Technische Indikatoren ist der Relative Strength Index (RSI) Oszillator. (Ein Oszillator, der in Marktbegriffen definiert ist, ist eine technische Studie, die versucht, Marktpreismomente zu messen, wie ein Markt überkauft oder überverkauft ist.) Ill definieren und kurz über den RSI zu diskutieren, und dann kenne ich Ihnen, wie ich es in meiner Marktanalyse verwende Und Handelsentscheidungen Der Relative Strength Index (RSI) ist ein J. Welles Wilder, Jr. Handelsinstrument. Der Hauptzweck der Studie ist es, die Märkte Stärke oder Schwäche zu messen. Ein hoher RSI, über 70, deutet auf einen überkauften oder schwächeren Bullenmarkt hin. Umgekehrt, ein niedriger RSI, unter 30, impliziert einen überverkauften Markt oder sterben Bärenmarkt. Während Sie den RSI als überkauften und überverkauften Indikator verwenden können, funktioniert es am besten, wenn ein Misserfolg zwischen dem RSI und den Marktpreisen auftritt. Zum Beispiel, der Markt macht neue Höhen nach einem Bullenmarkt Rückschlag, aber der RSI nicht übertreffen seine bisherigen Höchststände. Eine weitere Verwendung des RSI ist Divergenz. Die Marktpreise bewegen sich weiterhin höher, während sich der RSI während des gleichen Zeitraums nicht höher bewegt. Divergenz kann in wenigen Handelsintervallen auftreten, aber echte Divergenz erfordert in der Regel einen längeren Zeitrahmen, vielleicht bis zu 20 bis 60 Handelsintervalle. Verkaufen, wenn der RSI über 70 ist oder kauft, wenn der RSI unter 30 ist, kann ein teures Handelssystem sein. Ein Umzug auf diese Ebenen ist ein Signal, dass die Marktbedingungen für einen Markt oben oder unten reif sind. Aber es bedeutet nicht an sich einen Oben oder einen Boden. Ein Ausfallschwung oder Divergenz begleitet die besten Handelssignale. Der RSI zeigt auch Kartenformationen. Gemeinsame Balkendiagramm-Formationen erscheinen auf der RSI-Studie. Sie sind Trendlinien, Kopf und Schultern, und doppelte Oberseiten und Böden. Darüber hinaus kann die Studie Stütz - und Widerstandszonen hervorheben. Wie ich den RSI einstelle Wie Sie gerade oben gelesen haben, verwenden einige Händler diese Oszillatoren, um in den Märkten kaufen und verkaufen zu können - und sogar als Gesamthandelssystem. Allerdings behandle ich den RSI als nur ein Trading-Tool in meinem Trading-Toolbox. Ich benutze es in bestimmten Situationen, aber nur als sekundäres Werkzeug. Ich neige dazu, die meisten computergenerierten technischen Indikatoren als sekundäre Werkzeuge zu verwenden, wenn ich einen Markt analysiere oder einen Handel betrachte. Meine primären Handelswerkzeuge umfassen Chartmuster, Fundamentalanalyse und Trendlinien. Oszillatoren tendieren nicht dazu, gut auf Märkten zu arbeiten, die in einem starken Trend sind. Sie können einen Markt entweder bei einer überkauften oder überverkauften Lesung zeigen, während der Markt weiterhin stark zu Tendenzen. Ein weiteres Beispiel für Oszillatoren, die nicht gut funktionieren, ist, wenn ein Markt in die obere Grenze eines Staubereichs auf dem Schaubild gelangt und dann auf der Oberseite des Staubereichs ausbricht. An diesem Punkt wäre es wahrscheinlich, dass ein Oszillator wie der RSI den Markt als überkauft sehen würde und möglicherweise ein Verkaufssignal generieren würde, wenn der Markt gerade erst anfängt, seine echte Aufwärtsmacht zu zeigen. Ich schaue auf Oszillatoren, wenn ein Markt in einem anständigen Trend für einen Zeitraum von Zeit gewesen ist, aber nicht eine übermäßig starke Tendenz. Ich kann ziemlich viel sagen, indem ich ein Balkendiagramm betrachte, wenn ein Markt verlängert wird (überkauft oder überverkauft), aber wird der RSI verwenden, um mein Denken zu bestätigen. Ich sehe auch gerne die Oszillatoren an, wenn ein Markt in einem längerfristigen Abwärtstrend war. Wenn die Lesungen extrem sind - sagen wir eine Lesung von 10 oder unten auf dem RSI - das ist ein gutes Signal, der Markt ist gut überverkauft und könnte für mindestens eine Aufwärtskorrektur fällig sein. Allerdings würde ich immer noch keinen Oszillator verwenden, unter diesem Umstand, um einen Long-Side-Handel in geraden Futures zu betreten, da das versuchen würde, unten zu wählen. Oszillatoren sind nicht perfekt und sind sicher nicht der Heilige Gral, den einige Händler ständig suchen. Allerdings ist der RSI ein nützliches Instrument, um unter bestimmten Marktbedingungen zu arbeiten. Von Jim Wyckoff, Beitrag zu Kitco News jimjimwyckoff
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