Turtle Trading: Eine Marktlegende Im Jahr 1983 hielten die legendären Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkrötenexperiment, um zu beweisen, dass jeder gelehrt werden könnte, zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Anfänger, wie hat das Experiment Tarif Das Schildkröten-Experiment In den frühen 1980er Jahren war Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte einen anfänglichen Anteil von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufige Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jemand gelehrt werden könnte, die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis ein besonderes Geschenk hatte, das ihm erlaubte, vom Handel zu profitieren. Das Experiment wurde von Dennis eingerichtet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu unterrichten, und dann haben sie mit echtem Geld zu handeln. Dennis glaubte so stark in seinen Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Das Training würde für zwei Wochen dauern und konnte immer wieder wiederholt werden. Er rief seine Studenten Schildkröten nach der Erinnerung an Schildkröten Bauernhöfe hatte er in Singapur besucht und beschlossen, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Die Schildkröten zu finden, um die Wette zu begleichen, stellte Dennis eine Anzeige in das Wall Street Journal und Tausende, die angewendet wurden, um den Handel an den Füßen der weithin anerkannten Meister in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis benutzt hat, aber der Prozeß enthielt eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige unten finden können: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lange auf Tiefstand kommen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu sehen, die man handelt. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man bei jedem Handel 2500 € riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo zu liquidieren, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung, nach der Turtle-Methode, 1 und 3 sind falsch 2, 4 und 5 sind wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, siehe Trading Systems: Run With The Herde oder Be Lone Wolf) Schildkröten wurden ganz gelehrt, wie man eine Trend-Follow-Strategie zu implementieren. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen, um die Oberseite der Handelsbereiche und verkaufen kurze Downside Ausbrüche. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Highs als Eintrittssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Schildkrötenhandelsstrategie. (Für mehr finden Sie unter Active Trading definieren.) Abbildung 1: Der Kauf von Silber mit einem 40-tägigen Ausbruch führte zu einem sehr profitablen Handel im November 1979. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-High initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tief. Die genauen Parameter von Dennis wurden seit vielen Jahren geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In der kompletten TurtleTrader: Die Legende, die Lektionen, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Einstellung der Parameter für Ihre Kauf und Verkauf von Signalen. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag planen. Wissen Sie, wann Sie Gewinne nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Positionsgröße zu variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Für mehr Einblick, siehe Measure Volatility mit durchschnittlichen True Range.) Dont jemals riskieren mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn du große Renditen machen willst, musst du dich mit großen Drawdowns wohl fühlen. Hat es nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich geschult verdient mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte ohne Zweifel bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System immer noch gut funktioniert und sagte, dass, wenn Sie mit 10.000 zu Beginn des Jahres 2007 begonnen und folgte die ursprüngliche Schildkröte Regeln, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Auch ohne Dennis-Hilfe können Einzelpersonen die Grundregeln des Schildkrötenhandels auf ihren eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und den Handel zu schließen, wenn die Preise beginnen, sich zu konsolidieren oder umzukehren. Kurze Trades müssen nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends als auch Abwärtstrends erfährt. Während ein beliebiger Zeitrahmen für das Eintrittssignal verwendet werden kann, muss das Ausgangssignal deutlich kürzer sein, um rentable Trades zu maximieren. (Für mehr, siehe Anatomy of Trading Breakouts.) Trotz seiner großen Erfolge ist jedoch der Nachteil des Schildkrötenhandels mindestens so groß wie der Kopf. Drawdowns sollten mit jedem Handelssystem erwartet werden, aber sie neigen dazu, besonders tief mit Trend-Strategien zu sein. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache zurückzuführen, dass die meisten Ausbrüche dazu neigen, falsche Bewegungen zu sein, was zu einer großen Anzahl von verlierenden Trades führt. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, dass sie 40-50 der Zeit korrekt sind und für große Drawdowns bereit sind. Die Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne zu handeln, ist eine der großen Börsenlegenden. Es ist auch eine großartige Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien helfen kann Händler, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall sind die Ergebnisse jedoch in der Nähe, eine Münze zu spiegeln, so dass es bis zu Ihnen entscheidet, ob diese Strategie für Sie ist. MetaTrader 4 - Indikatoren Die klassische Turtle Trading Indicator - Indikator für MetaTrader 4 Diese Trendfolgesystem wurde von Dennis Gartman entworfen Und Bill Eckhart. Und beruht auf Ausbrüchen von historischen Höhen und Tiefen zu nehmen und zu schließen Trades: es ist das komplette Gegenteil zu den quotbuy niedrigen und verkaufen Highquot-Ansatz. Diese Tendenz folgte System wurde zu einer Gruppe von durchschnittlichen und normalen Individuen gelehrt, und fast jeder verwandelte sich in einen rentablen Händler. Die Hauptregel ist, dass ein N-Tages-Ausbruch und Gewinne einnehmen, wenn ein M-Tag hoch oder niedrig verletzt wird (N muss mich über M). Beispiele: Kaufen Sie einen 10-tägigen Ausbruch und schließen Sie den Handel, wenn Preisaktion ein 5-Tage-Tief erreicht. Gehen Sie kurz einen 20-tägigen Ausbruch und schließen Sie den Handel, wenn Preisaktion ein 10-Tage-Hoch erreicht. In diesem Indikator werden Ein - und Ausgangssignale als Pfeile und Punkte angezeigt. Ursprüngliches System ist: Gehen Sie lange auf blauen Pfeilen Gehen Sie kurz kurz auf rote Pfeile Verlassen Sie lange Positionen, wenn ein blauer Punkt erscheint Verlassen Sie kurze Positionen, wenn ein roter Punkt erscheint Diese Anzeige sollte zusammen mit meiner anderen Anzeige verwendet werden: Der Schildkröten-Handelskanal. Um denselben Zeitraum oder das fehlersichere Handelssystem zu vertreten. Die wichtige Funktion dieses Indikators ist, dass es tatsächlich prüft, ob Ihr letzter Handel gestoppt wurde und gibt weitere Eintrittssignale entlang des Trends. So ist es die perfekte Ergänzung zum Handelskanal für einen kompletten Turtle Trading Ansatz. Ich habe aber ein bisschen den Algorithmus verändert, um frühzeitig Eintrittssignale zu bekommen und zufällige Trendschwankungen bei sehr volatilen Bedingungen zu vermeiden. Um dies zu tun, zeigt diese Indikator nur eine Trendänderung an, wenn eine Bar tatsächlich oberhalb oder unterhalb der aktuellen Trendlinie schließt - anstatt sie nur so zu berühren, wie es eine normale Stop-Loss-Order wäre. Der Nachteil ist, dass man nur Trendänderungen erkennen kann, wenn der letzte Takt bereits geschlossen ist. Nur für den Fall ist die strenge Version auch verfügbar. Beide Indikatoren implementieren Handelsalarme, aktivieren oder deaktivieren sie nach Belieben abhängig von Ihrem Handels-Setup. Dies ist, was Ihr Trading Setup Shoud aussehen wie mit dem Kanal und die klassische Indikator. Darüber hinaus implementiert dieser Indikator auch Eintrittsalarme. TradePeriod: Donchian Kanal Zeitraum für Handel Signale StopPeriod: Donchian Kanal Zeitraum für Exit-Signale StrictEntry: Anwenden strengen Eintrag Parameter wie die Schildkröten hat StrictExit: Tragen Sie strenge Exit-Parameter wie die Schildkröten StrictStop: Tragen Sie strenge Stop-Loss wie die Schildkröten tat Greedy: Do Nicht beenden Sie einen Handel, es sei denn, es ist in Profit oder die SL ist getroffen EvaluateStoploss: Prüfen Sie, ob wir gestoppt wurden und zukünftige Signale zeigen ATRPeriod: ATRPeriod, um den Stop-Loss zu setzen ATRStopNumber: N. Factor, um den Stop-Loss zu berechnen DisplayAlerts: Sie kennt. Bitte beachten Sie den Schildkröten-Trading Channel-Indikator, um die vollständigen und originalen Handelsregeln zu lesen. Es kann verwendet werden, um Eingangssignale des S1-Systems zu erhalten oder das S2-System (Failsafe) anzuzeigen. 2012-06-12: Aktualisiert den Indikator, der mehrere strenge Optionen hinzufügt Für Eintritte, Ausgänge, Stopps und so weiter. Ist das Turtle Trading System profitabel Die Leistung des Turtle Trading Systems wurde immer bezweifelt. Im Folgenden ist ein EURUSD (1995-2012) Backtest Trading alle Signale dieser Indikator - ohne zu filtern, alle Trade-Trading nur nach dem aktuellen Bar geschlossen hat, verringert die Belichtung nach den ursprünglichen Schildkröte Regeln, Hinzufügen von Positionen und Schleppen der Stop-Verlust mit ATR2. Und schließlich, das gleiche System mit einem 5 anfänglichen Risiko für jeden Handel (vielleicht zu viel, aber Spaß zu beobachten) Vereinfachte ursprüngliche Schildkröte Handelssystem Joined Jan 2009 Status: Mitglied 56 Beiträge Die Geschichte der Rohstoffhandel Schildkröten hat sich zu einem der am meisten Berühmt in der Handelsgeschichte. Ihr Erfolg hat das Interesse vieler neuer Händler gerührt und Richard Dennis geholfen, einer der berühmtesten Rohstoffhändler aller Zeiten zu werden. Das Turtle Trading System war ein komplettes Trading System. Seine Regeln deckten jeden Aspekt des Handels ab und ließen keine Entscheidungen zu den subjektiven Launen des Händlers. Es hatte jeden Bestandteil eines kompletten Handelssystems. Allerdings fand ich die Regeln sind ein bisschen kompliziert für mich zu verstehen und führen Sie den Handel nach gehen durch so viele Male versucht zu verstehen. Da, hier sind meine eigenen vereinfachten ursprünglichen Schildkröte Handelssystem, wie ich möchte, dass meine Trading einfach und einfach zu führen. Zeitrahmen: Tages-Chart nur Markt: alle Paare Positionsgröße: 2 des Kapitals Einträge: Wenn der Preis um einen Pip des Höchst - oder Tiefstandes der vorangegangenen 20 Tage überschritten ist Stoppt: Wenn der Preis um einen Pips der 2 x ATR überschreitet (Durchschnittlicher wahrer Bereich, Einstellung 20 Tage) ODER wenn der Preis um ein Pips der hohen oder niedrigen der vorangegangenen 10 Tage, die immer zuerst kommen. Bestehen: Wenn der Preis um einen Pips der hohen oder niedrigen der vorangegangenen 10 Tage überschreitet. 10 Tage ist rote Farblinie 20 Tage ist gelbe Farblinie Beispiel mit GBPUSD Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) lang bei 1.5771 am 2011.01.13 (Pfeil nach oben), wenn der Preis 20 Tage hoch ist (gelbe Farblinie) bei 1.6030 bei 2011.03. 11 (Pfeil nach unten), wenn der Preis 10 Tage niedrig überschreitet (rote Farblinie) bei 1.5477 (die rote Farbe waagerechte Linie) stoppen, wenn der Preis umgekehrt ist, um den Verlust zu reduzieren. Um für Stos-Verlust zu berechnen, 2011.01.03, ist die ATR 0.0147, also 2 x ATR ist 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (Stop-Loss) Aber platzieren Sie keine Stopp-Reihenfolge. Der Grund, warum Schildkrötsystem nicht zeigen, Stop-Loss ist zu verhindern, dass die Jagd durch Makler zu verhindern. "Ich sage immer, du könntest meine Handelsregeln in der Zeitung veröffentlichen und niemand würde ihnen folgen. Der Schlüssel ist KONSISTENZ UND DISKLIPLINE. Was sie nicht tun können, ist ihnen die VERTRAUEN, sich an diese Regeln zu halten, auch die Dinge gehen schlecht. quot Richard Dennis, ein berühmter Trader und Vater der Schildkröten. Problem mit mir ist, dass ich nicht die VERTRAUEN mit diesem System noch, müssen herausfinden, ob dieses System ist rentabel durch Backtesting der EA. Da wir wissen, dass der Trendhandel uns vor kurzem mehrere Verluste erwecken könnte, kommen wir in einen Siegerhandel. Mein Ziel, das System hier zu veröffentlichen, ist so da draußen, wer weiß, wie man es in EA-Datei und Art macht, um mit jedem hier zu teilen, damit wir die Ergebnisse umtreffen können, um zu sehen, ob diese vereinfachte ursprüngliche Schildkrötenregeln rentabel sind oder nicht. Hoffnung baue ein Diagramm wie dieses für das vereinfachte ursprüngliche Schildkrötensystem auf. DUNN-Composite, mit Trendhandelssystem. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Danke jeder, der ultimative Trendhändler Meine Herausforderungen, um konsequente Gewinne zu machen - 101forexcurrencytrading LOSS TRADE: 264 Pips Kurz bei 1.3305 bei 2010.11.10 (Abwärtspfeil), wenn der Preis 20 Tage niedrig überschreitet (gelbe Farblinie) Bei 1.3569 (Pfeil nach oben, die rote Farbe horizontale Linie) als der Preis umgekehrt, um Verlust zu reduzieren. Um für Stos-Verlust zu berechnen, 2011.11.10, ist die ATR 0,0132, also 2 x ATR ist 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (Stoppverlust) Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) GEWINNENDES HANDEL: 516 Pips Kurz bei 1.3229 bei 2010.11.29 (Abwärtspfeil), wenn der Preis 20 Tage niedrig ist (gelbe Farblinie) bei 1.2713 bei 2011.01.05 (oben) Pfeil), wenn der Preis 10 Tage hoch überschreitet (rote Farblinie) bei 1.3519 (die rote Farbe waagerechte Linie) stoppen, wenn der Preis umgekehrt ist, um den Verlust zu reduzieren. Zu berechnen für stos verlust, 2010.11.29, die ATR ist 0,0145, also 2 x ATR ist 0,0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (Stop-Loss) Beispiel mit EURCHF LOSS TRADE: 264 Pips Kurz bei 1.3305 bei 2010.11.10 (Abwärtspfeil) bei Preis über 20 Tage niedrig (gelbe Farblinie) bei 1.3569 (Pfeil nach oben, rote Farbe waagerechte Linie) Wie der Preis umgekehrt, um Verlust zu reduzieren. Um für Stos-Verlust zu berechnen, 2011.11.10, ist die ATR 0,0132, also 2 x ATR ist 0,0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (Stoppverlust) GEWINNENDES HANDEL: 516 Pips Kurz bei 1.3229 bei 2010.11.29 (Abwärtspfeil), wenn der Preis 20 Tage niedrig ist (gelbe Farblinie) bei 1.2713 bei 2011.01.05 (oben Preis geht zu Ihren Gunsten Einfach ist es wichtig, weil der Markt nicht immer Trend, aber wenn es tut, ist es nicht so, aber Idee, ein bisschen agresiv zu sein, und wir müssen auch die kleineren verliert, die apear in reichen Perioden Sollte es nicht mehr kompliziert sein, denn es ist nach jedem Geschmack, Anuway, es kann ruhig geschaut werden und zeigen, ob es sich lohnt, mit Ihnen über die Hinzufügung in die Siegerposition einzugehen. Wie gehst du in der Compoundierung an die Gewinnende Position oder ist es selbe wie die ursprüngliche Schildkröte sehr ähnliche Regeln (Schildkröte-wie) für verschiedene Währungen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Es kann helfen, Ihr Vertrauen. Natürlich können die Schildkröten die bekannteste Gruppe von Trend-Anhänger der jüngsten sein Mal, weniger offensichtlich, ist, dass, um ihre außerordentlichen Renditen zu produzieren, die sie oft über längere Perioden des Drawdowns bestehen mussten. Drawdown von vielen kleinen Verlusten, wie es ist, wenn man große Gewinne zurückgibt, um selbst zu fangen. Das ist eine großartige Quelle, mit über die letzten 10 Jahre der Ergebnisse. Beeindruckend nach dem Lesen durch den Artikel und seine anderen auch andere, helfen Sie mir, mein Vertrauen und Leidenschaft in Richtung Devisenhandel zurückzugewinnen. Tausend Danke als Ihr Kommentar, der wirklich meinen Tag macht PS: Ich habe herausgefunden Davids komplett EURUSD System funktioniert das Beste mit durchschnittlich 37 Rückkehr jedes Jahr mit 2 von Risikokapital. Vielleicht sollte ich versuchen, ihn zu bitten, dieses vereinfachte Schildkrötensystem auszuprobieren, um zu sehen, wie die letzten 10 Jahre Ergebnisse ich gehandelt es für ca. 3 Jahre (2007-2010). Meistens Einreichungen von Re-Tests und auch gegen die Ausbrüche, wenn der Preis etwas wie Pin Bar oder Außen Bar gebildet. Paare waren: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Aber wieder, diese Art von Handel würde als quotdiscretionaryquot klassifiziert werden, nicht wirklich mechanisch. Ich glaube, es gibt viele Variationen dieser Art von Kanal, diskutiert von Chande, Larry Williams, und andere. Und sie sind in viele Märkte diversifiziert. Das ist große Ergebnisse. Vielen Dank Paul für Ihre gemeinsame Nutzung und bieten mit nützlichen Forex-Ressourcen hier
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