Ich bin gerade damit fertig mit Howard Bandy8217s neues Buch, 8220MeanReversion Trading Systems 8211 Praktische Methoden für Swing Trading 8221. Während ich sehr selten Bücher hier auf quantifizierbare Kanten zu überprüfen, ist dies wirklich herausragend und verdient etwas Aufmerksamkeit. Howard durchläuft jeden Schritt des Systemaufbaus. Er untersucht verschiedene Oszillatoren. Er prüft die Eintrittsverstärkertechniken. Er diskutiert die Risikokontrolle. Und darüber hinaus gibt er Code für alles, was er in dem Buch abdeckt. Es ist 50 für das Buch, das ist ein lächerlich niedriger Preis. Es gibt Trading Kurse, die viele Tausend Dollar kosten, die don8217t liefern so viel gute Informationen wie Howard8217s 8220Mean Reversion Trading Systems8221. Die ganze Kodierung erfolgt in Amibroker, was ich leider nicht benutzt habe. Aber da er alles auflistet, können diejenigen, die andere Programme wie mich benutzen, es in Tradestation, R, oder was auch immer übersetzen. Und hier ist der Kicker für jeden, der Amibroker benutzt 8211 Howard hat eigentlich eine Webseite eingerichtet, wo Buchkäufer den Code ohne zusätzliche Kosten herunterladen können. Ich empfehle Howard auf seine Bemühungen. Wenn Sie Interesse haben, Ihre eigenen Handelssysteme zu entwickeln, ist dieses Buch eine wunderbare Ressource, die ich sehr empfehlen kann. 5 Kommentare: Ich habe deinem Blog schon seit einiger Zeit verfolgt. Aber ich bin jetzt überrascht, weil Sie die Arbeit von jemandem, der in seinem Buch behauptet, dass: (meanreversiontradingsystemsMRTS20AnalysisWM. pdf) behaupten, dass die Länge der In-Sample-Periode so kurz wie praktisch sein sollte. Der einzige Weg, um die Länge der In-Sample-Periode zu bestimmen, ist, einige tests. quot zu laufen Dies wird als Data-Snooping quotDie Länge der Out-of-Sample-Periode ist: Solange das Modell und der Markt in sync bleiben und Das System bleibt rentabel. Es gibt keine allgemeine Beziehung zwischen der Länge der out-of-Sample-Periode und der Länge der in-Sample-Periode. quot So wählen wir die Out-of-Sample, solange das Modell und der Markt synchron sind und die System bleibt profitabel. Sehr gute Arbeit. Ich frage mich, warum Sie solche Sachen unterstützen. Was musst du gewinnen Oder vielleicht, weil ich deine Arbeit respektiere, vielleicht hast du die Details übersehen. Die Substanz im Handel ist in den Details. Was für eine traurige Welt, wenn du etwas Schönes über jemand anderes sagst, bringt E-Mails, die mich fragen, was ich zu gewinnen habe. Die Kritik hat mir ein schönes Dankeschön von Mr. Bandy, dem ich noch nie zuvor gesprochen und noch gesprochen habe. Während er einige Aspekte des Testens anders als ich betrachtet, habe ich kein Interesse daran, jeden Punkt, den er in seinem Buch macht, zu streiten. Für mich, wenn Sie wertvolle Ideen und Informationen aus einem Buch nehmen können, dann lohnt es sich. Dieser ist mit ihnen gefüllt. Ich stehe bei meiner Rezension. Ich dachte, das Buch hatte viele tolle Infos. Es wurde durch tatsächliche Testergebnisse (eine Rarität) gesichert, und da er den ganzen Code zur Verfügung stellt, können Händler die Ergebnisse verifizieren und die Ideen weiter auf eigene Faust erforschen. Diejenigen, die das Buch gelesen haben, sind willkommen, Kommentare zu schreiben (positiv oder negativ) unten. Sie kennen alle meine Meinung. Anstatt traurig zu sein, vielleicht sollten Sie sich freuen, dass jemand sich die Zeit genommen hat, Ihnen die Fehler in diesem Buch zu zeigen, die von grundlegender Natur sind, d. h. Kurven-Fitni, Optimierung, Daten-Snooping und all das Unsinn, dass Händler Geld verlieren. Es fühle mich traurig Die Welt ist nicht traurig, wenn wir gegen die Realität gehen, wir sollten einfach den Kurs wechseln. Vielen Dank. Ich habe gestern Howard39s Buch bekommen, und während ich es noch nicht beendet habe, denke ich, dass der 39data snooping39 ein bisschen übertrifft. Howard ist ständig vorsichtig über 39Future Lecks39 und Faux Optimierung Techniken. Vielleicht sollte mati eigentlich das Buch kaufen, bevor es es auf seinem Niveau verlor. Ich stieß auf diesen Kommentar und als jemand, der alle vier von Dr Bandy39s Bücher hat, fühlte ich, dass ich in diesem Thema läuten sollte. Dr. Bandy ist ein starker Befürworter von guten Systementwicklungspraktiken und seine Schriften warnen vor den wirklichen Gefahren der Kurvenanpassung. Jeder, der seinem Blog gefolgt ist oder sein Buch im Detail liest, versteht die Nuance hinter seinen erklärten Ansichten in der Probe-of-Probe-Periode, dass eine Person Fehler gefunden hat. Dr. Bandy ist mein Lieblingsautor zum Thema quantitative Handelsansätze geworden. In diesem Blog werde ich die Marktaktivitäten untersuchen und meine Erkenntnisse quantifizieren. Mit Stimmung, Breite, Preis - und Volumenindikatoren - sowohl Standard als auch individuell - werde ich versuchen, kurzfristige Kanten aufzudecken, die von den Marktteilnehmern ausgenutzt werden könnten. Ich werde diese Studien häufig hinzufügen und kann manchmal Meinungen ohne quantifizierbare Forschung hinter ihnen posten. Die quantifizierbaren Edges Guide to Fed Days Ebook Version 25 gtgtgtgtgtgt Disclaimer ltltltltltltltlt Alle Inhalte auf dieser Website dienen nur zu Informationszwecken. Es ist NICHT eine Empfehlung oder Beratung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Ich kann Positionen für mich oder Kunden in den hier erwähnten Wertpapieren oder Branchen halten. Es besteht ein sehr hohes Risiko für den Handel mit Wertpapieren. Ihre Nutzung von Informationen auf dieser Website erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Rob Hanna Ich bin seit 2001 professionell gehandelt. Von Januar 2003 bis Februar 2007 erschien meine zweiwöchige Spalte Rob Hannas Putting It All Together auf TradingMarkets. Ich habe die quantitative Forschung und die Entwicklung von Handelssystemen durchgeführt - meistens konzentriert auf kurzfristige Ränder seit 2004. Mein komplettes Profil ansehenReview: Quantitative Trading Systems - Howard Bandy Te lo recomiendo si quieres comenzar con Amibroker, ya que Howard Bandy es un autor de referencia . Anteriormente el autor ya haba publicado la gua de Einleitung eines Amibroker (si an no la tienes te la puedes descargar gratis 8211 nein es una descarga pirata, es una gua en gratuita en pdf - la tienes en este link blueowlpresswp-contentuploads201601IntroduktionToAmiBroker-SecondEdition. pdf ). Aunque debo decir que con Quantitative Trading Systems er visto las cosas mucho ms claras que con la gua. Adems el libro incluye muchos programas directamente en AFL. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. Ich gusta mucho la manera en la que Howard Bandy se aproxima al Handel cuantitativo. Sus explicaciones Sohn muy claras y da muchos ejemplos, permitiendo al lector comprender mucho mejor los conceptos. Estos Son Puntos Priester Libro: Qu es el anlisis cuantitativo. Cmo trabajar los datos y cmo utilizar los verhältnisse para evaluar sistemas de trading. Cmo seleccionar el activo ein Operar. Principios bsicos para disear un sistema de Handel. Filtros, Timing, Seales de entrada y salidas en el sistema (Stop-Loss, Schleppstopp, Take-Profit, etc.) Tipos de sistemas de Handel con ejemplos de cada uno: Sistemas seguidores de tendencia, mittlere Wiederherstellung, pautas estacionales, sistemas rotacionales , Patronen de precios, etc. Optimizacin de un sistema y proceso de walk-forward. Anlisis de Montecarlo y Test estadsticos. En mi opinin es un libro muy completo. Aunque hay que tener en cuenta que est muy Orientado a la implementacin de Amibroker, der sich in der Lage ist, sich zu verwandeln. Si te gustan los artculos te puedes suscribir al blog y recibirs las entradas y los extras directamente en tu correo. Tambin puedes seguirlo o compartir por Feedly, Google o Twitter. Saludos y buen Handel RelacionadoSelf-Studienplan für ein quantitatives Trader 8211 Teil I Quantitative Traderrollen innerhalb großer Quant-Fonds werden oft als eine der prestigeträchtigsten und lukrativsten Positionen in der quantitativen Finanz-Beschäftigungslandschaft angesehen. Trading Karriere in einem 8220parent8221 Fonds werden oft als Sprungbrett in Richtung schließlich erlaubt, einen eigenen Fonds zu bilden, mit einer ersten Kapitalzuteilung von der Eltern Arbeitgeber und eine Liste der frühen Investoren an Bord zu bringen. Der Wettbewerb für quantitative Handelspositionen ist intensiv und damit eine erhebliche Investition von Zeit und Aufwand notwendig, um eine Karriere im Quellhandel zu erhalten. In diesem Artikel werde ich skizzieren die gemeinsamen Karrierewege, Routen auf dem Feld, die erforderlichen Hintergrund und ein Selbst-Studienplan zu helfen, sowohl Einzelhändler und Möchtegern-Profis gewinnen Fähigkeiten im quantitativen Handel. Erwartungen festlegen Bevor wir uns in die Listen von Lehrbüchern und anderen Ressourcen einlassen, werde ich versuchen, einige Erwartungen darüber zu setzen, was die Rolle beinhaltet. Die quantitative Handelsforschung ist viel stärker mit der wissenschaftlichen Hypothesentests und der akademischen Strenge abgestimmt als die 8220usual8221 Wahrnehmung von Investmentbankhändlern und der damit verbundenen Bravour. Es gibt sehr wenig (oder nicht vorhandene) diskretionäre Input bei der Durchführung von quantitativen Handel, da die Prozesse fast universell automatisiert sind. Die wissenschaftliche Methode und die Hypothesentests sind hoch geschätzte Prozesse innerhalb der Quantfinanzierungsgemeinschaft und als solche, die in das Feld eintreten wollen, müssen in der wissenschaftlichen Methodik ausgebildet worden sein. Dies oft, aber nicht ausschließlich, bedeutet Schulung zu einer Promotionsstufe 8211 in der Regel über eine Promotion oder Graduate Level Masters in einem quantitativen Bereich. Zweitens kann man in quantitativen Handel auf professionellem Niveau über alternative Mittel brechen, ist es nicht üblich. Die Fähigkeiten eines anspruchsvollen quantitativen Handelsforschers sind vielfältig. Ein umfangreicher Hintergrund in Mathematik. Wahrscheinlichkeit und statistische Tests liefern die quantitative Basis, auf der zu bauen. Ein Verständnis der Komponenten des quantitativen Handels ist unerlässlich, einschließlich Prognose, Signalerzeugung, Backtesting, Datenbereinigung, Portfolio Management und Ausführungsmethoden. Für die Zeitreihenanalyse, das statistische Maschinen-Lernen (einschließlich nicht-lineare Methoden), die Optimierung und die Austauschmarkt-Mikrostruktur sind fortgeschrittene Kenntnisse erforderlich. Gekoppelt mit diesem ist eine gute Kenntnis der Programmierung, einschließlich, wie man akademische Modelle nehmen und sie schnell umsetzen. Dies ist eine bedeutende Lehre und sollte nicht leicht eingegeben werden. Es wird oft gesagt, dass es 5-10 Jahre dauert, um genügend Material zu lernen, um konsequent rentabel bei quantitativem Handel in einem professionellen Unternehmen zu sein. Allerdings sind die Belohnungen signifikant. Es ist ein intellektuelles Umfeld mit einer sehr klugen Peer Group. Es wird kontinuierliche Herausforderungen in einem schnellen Tempo. Es ist sehr gut bezahlt und bietet viele Karriere-Optionen, einschließlich der Fähigkeit, ein Unternehmer zu werden, indem Sie Ihren eigenen Fonds nach dem Nachweis einer langfristigen Track Record. Notwendiger Hintergrund Es ist üblich, eine Karriere in der quantitativen Finanzierung (und letztlich quantitative Handelsforschung) während des Studiums auf einem numerierten Bachelor-Abschluss oder innerhalb einer spezialisierten Facharzt zu betrachten. Allerdings ist die folgende Beratung für diejenigen, die vielleicht in eine Quell-Trading-Karriere von einem anderen, wenn auch mit der Einschränkung, dass es etwas länger dauern wird und wird umfassende Vernetzung und eine Menge von Selbst-Studie. Auf der grundsätzlichen Ebene erfordert die professionelle quantitative Handelsforschung ein solides Verständnis von Mathematik und statistischer Hypothesentests. Die üblichen Verdächtigen von multivariaten Kalkül, lineare Algebra und Wahrscheinlichkeitstheorie sind alle erforderlich. Ein gutes Klassenzeichen in einem Bachelor-Studiengang Mathematik oder Physik aus einer gut angesehenen Schule wird Ihnen in der Regel den nötigen Hintergrund geben. Wenn Sie keinen Hintergrund in Mathematik oder Physik haben, dann würde ich vorschlagen, dass Sie einen Studiengang von einer Spitzenschule in einem dieser Felder verfolgen sollten. Sie werden mit Einzelpersonen konkurrieren, die solche Kenntnisse haben und damit wird es sehr anspruchsvoll sein, eine Position an einem Fonds ohne irgendwelche endgültigen akademischen Anmeldeinformationen zu gewinnen. Neben einem soliden mathematischen Verständnis ist es notwendig, bei der Implementierung von Modellen, über Computerprogrammierung, geschickt zu sein. Die üblichen Möglichkeiten der Modellierung von Sprachen in diesen Tagen gehören R. Die offene statistische Sprache Python. Mit seinen umfangreichen Datenanalysebibliotheken oder MatLab. Die Gewährleistung einer umfassenden Vertrautheit mit einem dieser Pakete ist eine notwendige Voraussetzung für einen quantitativen Trader. Wenn Sie einen umfangreichen Hintergrund in der Computerprogrammierung haben, möchten Sie vielleicht erwägen, einen Einstieg in einen Fonds über die Quantitative Developer Route zu erhalten. Die endgültige Hauptkompetenz, die von quantitativen Handelsforschern benötigt wird, ist, dass sie in der Lage ist, eine neue Forschung objektiv zu interpretieren und sie dann rasch umzusetzen. Dies ist eine fähigkeit, die durch eine Doktorandenausbildung gelernt wurde, und einer der Gründe, warum PhD-Kandidaten von Top-Schulen oft als erste für quantitative Handelspositionen ausgewählt werden. Die Promotion in einem der folgenden Bereiche (insbesondere maschinelles Lernen oder Optimieren) ist ein guter Weg in einen anspruchsvollen Quant-Fonds. Einführender quantitativer Handel Der quantitative Handel hat sich sowohl im professionellen Fondsbereich als auch auf der Einzelhandelsstufe in der Beliebtheit ausgeweitet. Es ist natürlich das Hauptthema dieser Website I8217ve geschrieben ziemlich viele Artikel über, wie man einleitende quantitativealgorithmischen Handel zu beginnen. Im Folgenden finden Sie einen kurzen Überblick über das Feld: Für eine tiefere Einleitung sollten Sie die folgenden Texte vom Hedgefondsmanager Ernie Chan abholen, zu denen auch wesentliche Implementierungsdetails zu den Quellhandelsstrategien gehören. Sie sind auf dem anspruchsvollen Privatanleger angesiedelt, aber die Handelsmethoden und Risikomanagementtechniken sind solide und tragen in den professionellen Fondsraum ein: Wenn Sie einen Einblick in die Implementierungsdetails von Quellhandelsstrategien (insbesondere auf der Retail-Ebene) erhalten möchten, Werfen Sie einen Blick auf die Quanthandel Artikel auf dieser Website. EconometricsTime Series Analysis Grundsätzlich ist die Mehrheit des quantitativen Handels über die Zeitreihenanalyse. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Vermögenspreisreihen als Funktion der Zeit, könnte aber auch Ableitungsreihen in irgendeiner Form enthalten. So ist die Zeitreihenanalyse ein wesentliches Thema für den quantitativen Handelsforscher. I8217ve geschrieben über, wie man in den Artikel auf Top 10 Essential Resources für das Erlernen der Finanzökonometrie beginnt. Dieser Artikel enthält grundlegende Führer zur Wahrscheinlichkeit und Beginn der Programmierung in R, die wir im Einzelnen im zweiten Teil dieser Artikelreihe näher erläutern werden. Die drei grundlegenden Texte, die ich empfehle, in Ökonometrie und Zeitreihenanalyse zu beginnen, sind: Wenn Sie mehr über jedes Buch lesen wollen und wie es Ihnen helfen kann, schlage ich vor, einen Blick auf meinen Artikel über ökonometrische Ressourcen zu werfen. Vor kurzem stieß ich auf eine fantastische Ressource namens OTexts. Die offene Lehrbücher zur Verfügung stellt. Das folgende Buch ist besonders nützlich für die Prognose: Prognose: Grundsätze und Praxis von Hyndman und Athanasopoulos 8211 Dieses kostenlose Buch ist eine hervorragende Möglichkeit, mit dem Lernen über die statistische Prognose über die R-Programmierumgebung zu beginnen. Es umfasst einfache und multivariate Regression, exponentielle Glättung und ARIMA-Techniken sowie fortgeschrittene Prognosemodelle. Das Buch ist ursprünglich auf Businesscommerce-Grad aufgestellt, aber ist ausreichend technisch, um für Anfang Quants von Interesse zu sein. Mit den Grundlagen der Zeitreihen unter deinem Gürtel ist der nächste Schritt, mit dem Studium der statistischen Maschinen-Lerntechniken zu beginnen, die die gegenwärtige 8220State der art8221 innerhalb der quantitativen Finanzierung sind. Intermediate StatisticalMachine Learning Moderne quantitative Handelsforschung setzt auf umfangreiche statistische Lerntechniken. Bis vor kurzem war der einzige Ort, um solche Techniken zu lernen, die auf quantitative Finanzierung angewandt wurden, in der Literatur. Es sind dankbar gut etablierte Lehrbücher vorhanden, die die Kluft zwischen Theorie und Praxis überbrücken. Es ist das nächste logische Follow-on von Ökonometrie und Zeitreihe Prognose Techniken, obwohl es erhebliche Überschneidungen in den beiden Bereichen. Der empfohlene Weg zum Verständnis des statistischen Mädchens lernen ist, die folgenden zwei Bücher zu studieren (mit überlappenden Autoren): Eine Einführung in das statistische Lernen: mit Anwendungen in R von James, et al 8211 Dieser Text bietet eine großartige Einführung in moderne statistische Lerntechniken. Es richtet sich an den Praktiker, anstatt den akademischen Statistiker, so wird von Nutzen für diejenigen, die aus einem finanziellen Hintergrund mit minimaler maschinelle Lernerfahrung kommen. Es nutzt R für alle seine Beispiele und als solches ist einfach zu implementieren. Es empfiehlt sich, dies vor dem Lesen des nachfolgenden Buches zu lesen. Die Elemente des statistischen Lernens: Data Mining, Inferenz und Vorhersage von Hastie et al. 8211 In der statistischen Gemeinschaft ist dieses Buch ein phantastisches Follow-on für die kürzlich veröffentlichte 8220ISL8221. Es geht viel tiefer in die Theorie und wird eine solide Grundlage im statistischen Lernen bieten. Sie können auch eine kostenlose Kopie für das Buch von der author8217s Website herunterladen (statweb. stanford. edu Eine besonders nützliche (und kostenlose) Reihe von Web-Kurse auf Machine LearningAI werden von Coursera zur Verfügung gestellt: Machine Learning von Andrew Ng 8211 Dieser Kurs behandelt die Grundlagen Von den Methoden, die ich oben kurz erwähnt habe. Es hat ein hohes Lob von Personen, die teilgenommen haben. Es ist wahrscheinlich am besten als ein Begleiter zu lesen ISL oder ESL gegeben oben gegeben. Nururale Netzwerke für Machine Learning von Geoffrey Hinton 8211 Dieser Kurs konzentriert sich in erster Linie auf Neuronale Netze, die eine lange Geschichte der Assoziation mit quantitativen Finanzen haben. Wenn Sie sich speziell auf diesen Bereich konzentrieren möchten, dann ist dieser Kurs einen Blick wert, in Verbindung mit einem soliden Lehrbuch auf der Gegend. Nächste Schritte Im nächsten Artikel In der Serie werden wir die Themen des nichtlinearen maschinellen Lernens, der mathematischen Optimierung, der Austauschmarket-Mikrostruktur, der Portfolio-Theorie und der Computerprogrammierung 8211 alle notwendigen Studienbereiche für einen prospektiven quantitativen Handelsforscher in Betracht ziehen. 8212 Von Michael Halls-Moore von QuantStart Über den Autor Mike Halls-Moore Michael absolvierte mit einem MMath in Mathematik von der University of Warwick, promovierte von Imperial College London in Fluid Dynamics und arbeitete in einem Hedgefonds als quantitativen Handel Entwickler für die letzten Jahre in Mayfair, London. Er verbringt jetzt Zeit für Forschung, Entwicklung, Backtesting und Implementierung von intraday algorithmischen Handelsstrategien.
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